📈 A 股容量约束回测 · 14 年 (2012-08-08 → 2026-09-23) · 16 策略组合
每策略独立 100w CNY 起始 · RR sweep (stop/target=1.5/2.1, 2.5/3.5) × max_open (20, 50) · backtest/backtest_full.py
策略族:
日 A (D1)
日 B (BP∩D1)
周 A
周 B (BP∩D1)
仓位上限:
max_open=50 (2w/笔)
max_open=20 (5w/笔)
RR:
stop=2.5/tgt=3.5
stop=1.5/tgt=2.1
只看赚钱的
全显
全隐
策略组合
末权益
净收益
胜率
最大回撤
入场
满仓跳过
胜/负/超时
规则
· 起始 100w CNY · 每笔 stop=2.5×ATR% / target=3.5×ATR% (默认 v25_35); v15_21 收紧到 1.5×ATR / 2.1×ATR · max_open=50 → 单笔 2w; max_open=20 → 单笔 5w. 满仓即停. 进行中/未启动 picks 不计入.
核心发现
· BP∩D1 strict v2 + 紧止损 (1.5×ATR) + 仓位集中 (20仓×5w): 14 年
+1.0M CNY
(10x) · MDD 60%. 同策略 max_open=50 + 默认止损: -143k → +1M, 风控 vs 收益的天差地别.